Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Перейти к содержанию

09.02.2018

Одураченные случайностью. Часть 10

Продолжаем читать книгу известного журналиста, писателя и трейдера Нассима Талеба. В центре внимания 11 главы так называемая «вероятностная слепота» и ее примеры в нашем поведении и восприятии. Что такое "поведенческая экономика"? Чем знамениты Даниель Канеман и Амос Тверски?

Одни трейдеры стараются использовать подверженность людей панике и воздействию новостей, другие, наоборот, пользуются инертностью людей. С одной стороны, мы видим трейдеров, которые идут против толпы и продают победителей, покупая проигравших, с другой стороны, есть немалая часть людей, предпочитающих покупать победителей и продавать проигравших, так как рынок не приспосабливается достаточно быстро.

Талеб резюмирует свое отношение к этим классическим торговым стратегиям следующим образом: «в силу случайности эти модели дают время от времени неплохие результаты».

Далее Талеб говорит о том, что «многие наши проблемы возникают из того факта, что мы переросли среду обитания намного быстрее, чем наши гены». Кто бы Вам, что ни говорил, но нынешний человек генетически таков же, как и 2-3 тысячи лет назад в Древней Греции, Египте, Сирии или Месопотамии. Люди не меняются, меняется среда, обстоятельства …

Автор приводит интересный пример одного уголовного процесса в суде Лос-Анджелеса над неким О.Дж. Симпсоном, который как я понял, был оправдан присяжными заседателями по причине неверного толкования вероятности нескольких событий.

Адвокаты обвиняемого прибегнули к софистическим уловкам напирали на то, что есть еще как минимум 4 человека в городе с такими же характеристиками ДНК + только 10% из тех, кто жестоко обращается со своими женами идет на убийство.

Следовательно, говорили они, О.Дж. Симпсон не виновен … Как отмечает Талеб, присяжные не знали, или не хотели знать элементарное положение о том, что при подсчете общей вероятности двух и более независимых друг от друга событий вероятности объединяются и их следует перемножать.

Таким образом, шансы О.Дж. Симпсона (группа крови; муж убитой; свидетели видели на месте преступления) быть убийцей резко возрастали, а шансы невиновности составляли один к нескольким триллионам.

Постулат о том, что вероятность объединенного события меньше, чем каждого события по отдельности, знаком бетторам по ставкам на экспрессы. Если нет, то прочтите статью «Выгодно ли играть экспрессами?»

Поведенческая экономика Канемана и Тверски
Наиболее влиятельными экономистами столетия Талеб называет Даниеля Канемана и Амоса Тверски, авторов так называемой «поведенческой экономики». Они исследовали психологию поведения, где люди ведут себя разумно, а где нет.

Канеман и Тверски показали, что даже в тех редких случаях, когда рядовой человек правильно понимает вероятности, он не учитывает их, делая что-либо, не может правильно применить.

Поведенческая экономика явилась в свое время бомбой, так как говорила в противовес классической экономике, что рынки неэффективны, а поведение людей нерационально. Экономика, микроэкономика, финансовая экономика это так называемые нормативные науки, которые показывают вещи «какими они должны быть в теории» вместо того чтобы показывать «какими они есть на практике».
За свои исследования Канеман и Тверски (последний посмертно) были удостоены Нобелевской премии по экономике. Перу Канемана принадлежит известнейшая книга «Думай медленно, решай быстро», которая также стоит в моем листе ожидания на прочтение.

В следующей части больше конкретных примеров ошибочной трактовки теории вероятности.

Поделитесь своими мыслями, оставьте комментарий.

(required)
(required)

Внимание: HTML допускается. Ваш e-mail никогда не будет опубликован.

Подписка на комментарии

Сайт размещается на хостинге Спринтхост