Ставки на спорт: математическое преимущество и стандартные отклонения. Часть 1
На сайте БК Pinnacle в разделе обучающих материалов появилась довольно интересная, но объемная статья, исследующая вопрос стандартных отклонений при ставках на спорт, основными положениями которой спешу поделиться с Вами.
Так как это обширная тема, затрагивающая много смежных вопросов, чтобы не плавать в материале, если Вы чувствуете неуверенность, настоятельно рекомендую предварительно прочесть:
- Ставки на спорт с положительным/отрицательным математическим ожиданием
- Дисперсия в ставках на спорт
- Лучшие финансовые стратегии в беттинге
Будут в этих материалах и ссылки на посты о других терминах, без знания которых невозможно вести сегодняшнюю, да и вообще любую, серьезную беседу о беттинге (например, дистанция, value bet и т.п.).
Забегая вперед, лейтмотив статьи авторов-экспертов Pinnacle заключается в том, что при игре на так называемых равновеликих коэффициентах (котировки в районе двойки), мы раскачиваем дисперсию намного меньше, чем при ставках на аутсайдеров по большим коэффициентам.
Согласитесь, очевидное утверждение, для понимания которого не нужно заканчивать «капперских университетов». С другой стороны, истинно оно при условии умения человека находить преимущество над линией БК в долгосрочной перспективе, а также применения классической непрогрессивной (т.е. когда размер ставки не зависит от предыдущих серий выигрышей/проигрышей) финансовой стратегии (флэт).
После 100 ставок банк может варьироваться, грубо говоря, от 0 (слив всех 100 пари) до 200 единиц (выигрыш всех 100 ставок с кэфом 2.0). Однако, мы ожидаем получить 104 единицы (4% преимущества).
На диаграмме выше (изображение кликабельно, откроется в новом окне) показаны варианты развития событий после 100 пари (проводилось 10.000 компьютерных симуляций). Следует понимать, что ожидание в среднем 4%-го преимущества отнюдь не гарантирует такового на краткосрочной дистанции. Может сработать как наилучший (+38% прибыли), так и наихудший сценарий (-30% убытка).
В подавляющем же большинстве случаев (90%, отмечено красными пунктирными линиями) нас ожидает разбежка от -12% до +20%. Просадка игрового банка на 10 пунктов может случиться аж в 20% случаев, но только в 2% мы упадем ниже 20%.
В трети (!) случаев нас ожидают убытки после сотни ставок, несмотря на способность найти в линии это 4% преимущество.
Очевидно, что увеличивая перевес, мы уменьшаем вероятность неблагоприятного исхода. Но что произойдет, если поменять дистанцию в условии со скромных 100 до 5.000 ставок? Ответ на это нам даст пример №3
Худший вариант развития событий это -72 пункта, но только 28 раз (0,28%) из проведенных 10.000 симуляций показали убыль банкролла на такой внушительной дистанции. В 90% симуляций была сгенерирована прибыль в диапазоне от +82 до +314 единиц. Таким образом, доходность ставок (ROI) колеблется от 1,64% до 6,28%.
Очевидно, что отклонения в обоих случаях сильно разнятся. Об этом напрашивающемся выводе мы и говорили в начале статьи: больше потенциальная прибыль, но и больше не просто риски, больше вероятность обанкротиться.
В последнем примере все патроны игрового банка терялись в 6,3% симуляций. Просадку на 50% можно было получить в 25,7% случаев. Как видно из диаграммы, в наихудшем случае можно было проиграть почти 3 банка.
Далее авторы-эксперты Pinnacle резонно обращают внимание на то, что 5.000 ставок это довольно большая выборка, достичь которой среднестатистическому беттору не так уж и легко. Ставить можно несколько лет, если Вы, конечно, не «скорострел» и не выпаливаете каждый день по десятку-другому ставок.
Поэтому в следующей части статьи будут представлены диаграммы с результатами симуляций, иллюстрирующие стандартные отклонения в ставках на спорт при дистанции от 100 до 1.000 пари.