О жизни и ставках на спорт!
Многие новички путают стратегию «процент от банка» с классическим флэтом. Они скользят по поверхности и думают, что это одно и то же. На самом деле между ними лежит огромная разница в управлении рисками.
Оба этих метода — финансовые стратегии. Их единственная реальная цель — это жесткая автоматизация ваших действий и защита игрового банка от эмоциональных ставок. Но если флэт — это статичная броня, то динамический процент — это гибкий амортизатор.
В первой части мы разобрали, почему фиксированный размер ставки (flat) является главным бенчмарком в профессиональном беттинге и как американские синдикаты используют его на Big Markets. Теперь перейдем к сухой инженерной практике: как рассчитать банкролл, почему старый пример из учебников о «двукратном росте за месяц» — это математический бред, и на какие типы в реальности делится эта стратегия.
Поиск «секретных беспроигрышных систем» — главное развлечение новичков в беттинге. В попытках обмануть математику они тестируют агрессивный догон или систему Мартингейла, что неизбежно приводит к полной потере капитала. Профессиональные игроки и аналитики данных действуют иначе: они используют флэт (flat).
Продолжая рассматривать различные финансовые и игровые стратегии ставок на спорт, мы добрались до так называемого критерия Келли. Это финансовая стратегия, в основе которой лежит самостоятельное определение вероятности наступления того или иного события и вычисления на её основе размера ставки в процентах от игрового банка.
Перед Вами третья часть статьи от авторов-аналитиков БК Pinnacle. Давайте познакомимся с результатами компьютерного исследования закономерностей в изменении банкролла при постоянном преимуществе и размере ставок, но при различных коэффициентах.
Продолжение статьи от авторов-аналитиков БК Pinnacle, в которой исследуется вопрос взаимосвязи преимущества над линией букмекерской конторы, коэффициентов и стандартных отклонений при ставках на спорт.
Сегодня будут представлены диаграммы, иллюстрирующие компьютерные симуляции для дистанции от 100 до 1000 ставок с акцентом на возможные просадки игрового банка.
На сайте БК Pinnacle в разделе обучающих материалов появилась довольно интересная, но объемная статья, исследующая вопрос стандартных отклонений при ставках на спорт, основными положениями которой спешу поделиться с Вами.
Второй чемпион мира по шахматам Эмануил Ласкер говорил: "Лучше играть по плохому плану, чем вообще без плана". Это правило применимо и к беттингу. Но если в шахматах даже игра по плохому (если быть объективным) плану может привести при определенных обстоятельствах ("зевок" оппонента, непонимание им некоторых стратегических и тактических моментов и т.д.) к успеху, то в ставках на спорт выбор неверной финансовой стратегии приведет Вас при игре на длительной дистанции к банкротству.
Давайте посмотрим на результаты одного интересного эксперимента — моделирование процесса размещения ставок на спорт на основе 500 событий с ожидаемым винрейтом (winrate) в 55%.
Продолжаем "ретроспективу" книги Дж. Р. Миллера "Как бить линию фор" (полное и правильное название — "Как профессиональные игроки бьют линию фор в американском футболе"). Сегодня речь пойдет об отношении Миллера к так называемым прогрессивным финансовым стратегиям. Поговорим о том, что это такое, какие общие черты присущи для данной группы стратегий управления игровым банком, оправдано ли применение этих стратегий на практике.
От теории финансового менеджмента в ставках на спорт перейдем к практике. Рассмотрим простую, но эффективную систему управления игровым банком, которую Дж. Р. Миллер предлагает в своей книге "Как бить линию фор". Данная финансовая стратегия является по сути ничем иным, как немного усовершенствованным флэтом. Поэтому я обозначил её для удобства как "модифицированный флэт Миллера". В литературе по беттингу встречаются и такие наименования: "флэт Миллера", "финансового менеджмент (банкролл-менеджмент) Миллера".
